2024.4.1 分散・共分散

分散

一つのデータ列のばらつきの度合いを示すスカラ値である。以下の２種類が存在する。

$ S = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (x_i - \bar{x})^2

$ S = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} (x_i - \bar{x})^2

共分散

２つのデータ列間の関係を表すスカラ値である。

$ S_{xy} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})

$ S_{xy} = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})

参考